La preparazione del "sospiro",caratteristico per la sua forma simile a un seno femminile o a una grande goccia, avviene in più giorni e prevede diverse fasi che riguardano rispettivamente il pan di spagna, la crema pasticcera e il cosiddetto "giulebbe", altrimenti detto "zucchero fondente". Due particolari operazioni rendono differente l'impasto di questo dolce pugliese: gli albumi e i tuorli delle uova (circa 10 per 200 g di farina) vanno montati a mano separatamente e, solo in un secondo momento, mescolati; gli albumi devono essere montati "a neve ferma", cioè risultare né troppo liquidi né troppo densi. Una volta mescolati gli albumi e i tuorli, il pasticcere unisce al composto la farina e la zucchero e crea la forma tipica mediante il consueto cono di stoffa. Cuoce i "sospiri" in forno e li lascia raffreddare. Intanto, prepara la crema pasticcera con uova, zucchero, farina, latte e vaniglia - oppure, nella versione più tradizionale, scorzette di limone o di arancia - e, con l'ausilio di una siringa per dolci, inserisce la crema nel "sospiro". Quindi prepara il "giulebbe" o "giuleppe" che, al momento dell'utilizzo, viene sciolto a bagnomaria: scioglie sul fuoco lo zucchero con poca acqua finché, posto tra due dita, il composto non produce il caratteristico "filo", cioè raggiunge la giusta densità. Quindi, toglie il composto dal fuoco e aggiunge albume d'uovo montato "a neve ferma" e qualche goccia di limone. A causa della presenza del limone il composto si indurisce e può essere conservato in frigorifero in forma di panetto. Al momento dell'utilizzo il pasticcere scioglie il "giulebbe" indurito a bagnomaria finché non diventa una crema e, utilizzando il cono di stoffa effettua la copertura dei "sospiri". Quest'ultima operazione va svolta con rapidità perché il "giulebbe" si addensa velocemente.

La glassa che si forma sul sospiro ha anche la funzione di permettere una più lunga conservazione in frigorifero, fino a 3/4 giorni, nonostante la presenza dell’uovo. L’origine del dolce e il suo stesso nome sembrano risalire al XVI secolo, quando le suore di clausura di Bisceglie inventarono e confezionarono i sospiri per rendere omaggio al matrimonio tra Lucrezia Borgia e il Conte di Conversano. Il matrimonio annunciato non ci fu e si racconta che i nobili invitati sospirarono a lungo a causa della cancellazione dell’evento. Da quel momento in poi i dolci avrebbero preso perciò il nome di sospiri. Altre versioni raccontano che i sospiri furono, invece, inventati da un pasticcere innamorato e non corrisposto dall’amata. L’operazione di inserimento della crema pasticcera nel sospiro per mezzo di una siringa per dolci viene sottolineata dall’esecutore come un particolare che identificherebbe il sospiro originale biscegliese, dato che in altre città e regioni d’Italia si rintracciano varianti del sospiro preparate tagliando il dolce a metà e spalmando, poi, sulle due metà la crema. Inoltre, alcune varianti presentano al loro interno altri tipi di creme e decorazioni varie all’esterno (ad esempio un candito o un’amarena). A Bisceglie si produce anche una variante del sospiro tradizionale, chiamata delizia napoletana: si preparano sospiri della grandezza di un bignè, riempiti e ricoperti di crema al limone e limoncello, e si dispongono in un recipiente. Si conservano in frigorifero leggermente più a lungo dei sospiri tradizionali. La parola giulebbe o giuleppe deriverebbe dall’arabo “giulab”: acqua di rose e starebbe ad indicare la dolcezza del sapore. Oggi, accade spesso che il giulebbe venga sostituito con coperture al cioccolato bianco, a latte o fondente, considerate più gradevoli e leggere ma soprattutto perché queste ultime sono di più rapida e facile esecuzione. Tuttavia, nel caso del sospiro, la copertura tradizionale di giulebbe resiste ancora oggi.